Năm 2003-2004, khi hy vọng “ăn ba” của Arsenal bị chôn vùi sau 2 thất bại trước Manchester United và Chelsea tại Cúp FA và Champions League, chính Henry là người đã vực dậy tinh thần của Pháo Thủ nhờ cú hattrick vào lưới Liverpool tại giải Ngoại hạng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Pháo thủ.